May 10th, 2006对LATS观感
1,NASDAQ2000-2006可能空为主,建议按多/空比例稍微除权。
能否另外选择1990-2000做个对比
2,能否做一些小的辅助统计工具,比如,多/空单之比,按月资产收益等。
3,选nadq100是不错的选择。
4,因为该系统是趋势,是否根据过去交易数据修正策略?
5,止损和进入点相关吗?
6,尝试用概率论来论证技术分析有效性吗?
7,12%好像比我现在的margain高。不过我没有具体计算过。
其它以后想到再说。
1,NASDAQ2000-2006可能空为主,建议按多/空比例稍微除权。
能否另外选择1990-2000做个对比
2,能否做一些小的辅助统计工具,比如,多/空单之比,按月资产收益等。
3,选nadq100是不错的选择。
4,因为该系统是趋势,是否根据过去交易数据修正策略?
5,止损和进入点相关吗?
6,尝试用概率论来论证技术分析有效性吗?
7,12%好像比我现在的margain高。不过我没有具体计算过。
其它以后想到再说。
May 10th, 2006 at 11:53 am
标题:尝试用概率论来论证技术分析有效性吗?
任何复杂的现象都是由无数简单的系统反复的重复形成的。
技术指标都是参考性的,是否可以通过对历史数据中各种指标的指示性进行机器学习,来产生交易系统呢?
May 10th, 2006 at 12:46 pm
标题:可以当然可以
但是学习原则是什么?
记得上次谁贴过的机器交易。
每年手续费后过100%的回报,而且该基金手续费收40%(一般20%)
无数的数学家在做这个东西。
May 10th, 2006 at 12:57 pm
标题:通过完整的历史数据,是已经证明的确存在买卖点完全吻合的指标规则算法呢?
如果没有,是否要进一步发掘新的指标呢
找出来的指标规则算法(在历史数据中完全获胜的算法)在当前市场的预测是否被轻易的推翻过呢?
May 10th, 2006 at 4:29 pm
标题:筋斗云,你看得真仔细啊!
你看得很仔细,这些问题我有些可以回答你,不过,在这个谈股论金板块谈这些,是不是会被人拍砖啊!?
1)2000到2006期间,多单要比空单多得多,所以我就不打算加入除权了,实际上在计算收益上应该是系统吃亏了。实时测试中,有除权功能。
2)1996-2000年的测试我在LATS1.0的时候做过,效果还可以,不过LATS1.0版本的测试曲线都没有LATS2.0好,从1.0到2.0,在算法上和输入输出上还是有比较大的改变的。到了2.0,从实用而不是最求系统的完美性的角度上考虑,我倾向于把1999和2000这段时间的放弃掉,因为那段时间是NASDAQ的狂躁青春期,是非常不正常的,它现在已经长大了,那样的日子应该不会再有了。
3)你说的那些小统计,我都有,不过没有展示出来,因为刚刚把网站做出来,还有别的很多重要的事情做,所以就先很粗糙地在那里放一些东西看着漂亮就好了,我没有预料有你这么仔细的VISITER,哈哈,如果你要的话,可以自己到我的网站上下载交易清单,自己做个统计。
4)LATS2.0基本上不根据过去数据修正策略。我加过这样的一个历史调节因子,做了一系列测试,没有什么太大用处,也就没有往这个方向深挖,也许我的模型不好吧。
5)止损点和进入点基本不相关。
6)12%是必须保留为现金的保证金比例(实际上的比例比这个高一些,它是变动的,我说的是最低比例,这个是根据一个公式计算出来的,用于优化资金使用率,但是又要保持安全性),低于这个比例,系统自动强制平仓补充保证金。
May 10th, 2006 at 4:37 pm
标题:这个方向走下去,够做一个PHD论文加2年博士后研究的了
我一直不敢尝试往自学习功能这方面做下去,自认为才疏学浅,AI就算了,吾生也有涯,AI他妈的没牙…
May 10th, 2006 at 5:48 pm
标题:嗯嗯
2,建议不要去除实验数据,如果一个系统对环境无法适应,自动选择会
存在逻辑不自洽。
3,行,我统计一下,贴出来,算是探讨。
4,这个与2相关,一个模型可以不必修正自己,但是最好对不能适应的环境
提出警示。(也就是说,历史不是为了修正自己更好,而是说提出预测符合
指数,增加使用者信心)
5,这么说,是按照最高点3%止损。因为没看到退出机制的描述,所以有些
猜测。
6,那么你的利息如何算出来的?我问的是你采用的借款利息率。
同样如果现金,应该考虑存款利息。
May 10th, 2006 at 6:30 pm
标题:做了个东西出来,其实真的很喜欢有人仔细看看,提点建议挑点刺
所以很乐意回答你的问题,
关于要不要回避1999和2000年这段历史的问题,是一个需要非常深入探讨的问题,三言两语也说不清楚。
退出机制比你说的复杂得多,这是算法的核心,允许我做个保留。
透支利息很容易计算。但是设计到编程的细节,不知道你了解计算机语言不。我的程序和数据库里面把一笔交易(transaction)从头到尾所有的数据做成一个类,封装起来,大大小小几十个参数指标都记录下来,只要它没有平仓,那么就随着交易逐日更改保存,直到它被平仓为止。那么每天的透支利息就很容算了,对吗?每笔交易每次更新时的delta利息=持仓金额*期限*单位透支利率,所有未平仓交易的delta利息加起来,就是你所有持仓需要交的利息,如果你每天把未平仓交易都拿出来计算一次,扣掉这部分钱就可以了。
你有在测试用户名单上吗?能不能看到系统自动发送的newsletter?上面就可以看到,即使持仓不动,每天的brokerage还在不停地增加,这就是因为每天都在扣除透支利息。
May 10th, 2006 at 6:59 pm
标题:对不起下面的回帖看错了你的问题,我这里的券商的透支利息是10%,所以我采用12%
May 10th, 2006 at 10:34 pm
标题:目前不在,刚送了email
或者直接加:[email protected]
May 10th, 2006 at 11:03 pm
标题:尽是神的问题
May 10th, 2006 at 11:16 pm
标题:加了你了。
还有在美国或者香港有帐号的朋友,来参与一下吧!